Praktiki Ekonometrika

Proqramın qısa məzmunu

Modul 1. Statistikanın qısa xülasəsi

• Təsadüfi dəyişən və ehtimal paylanması
• Riyazi orta və varians
• Normal, Ki-kvardatı, t –student və f paylanmaları
• Hipotez testlərinin aparılması
• Fərqli populasiyalarda ortaların müqayisəsi

Modul 2. Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlaşdırmaya ümumi baxış

• İqtisadi sualların tərtibi
• Səbəbiyyət əlaqələri
• Proqnozun parametrləri
• Beynəlxalq təcrübənin müzakirəsi

Modul 3. Tək dəyişənli reqressiya modellərinin qiymətləndirilməsi

• Xətti reqressiya modelinin əmsallarının qiymətləndirilməsi
• Ən kiçik kvadratların fərziyyələri
• Hipotez testləri və inam intervalları
• Heteroskedastiklik və homoskedastiklik
• İkili dəyişən ilə reqressiya
• Praktiki məşğələ

Modul 4. Çox dəyişənli reqressiya modellərinin qiymətləndirilməsi

• Buraxılmış dəyişən
• Çoxdəyişənli ilə ƏKKÜ qiymətləri
• Ən kiçik kvadratların fərziyyələri
• Multikollinearlıq
• Hipotez testləri və inam intervalları
• Praktiki məşğələ

Modul 5. Diskret modellər: Probit və logit reqressiya modelləri

• İkili asılı dəyişən və xətti ehtimal modeli
• Probit və logit reqressiya modelləri
• Bu modellərdə qiymətləndirmə və statistik nəticə
• Praktiki məşğələ

Modul 6. İqtisadi zaman sıraları ilə reqressiya təhlilləri

• Zaman sırasına giriş və seriyal korrelyasiya
• Avtoreqressiya və paylanılmış gecikmə modeli
• Qeyri-stasionarlıq: Trendlər və qırılmalar
• Praktiki məşğələ

Modul 7. ARIMA və ARIMAX modelləri: Box Jenkins Metodoloqiyası

• Stasionarlıq nədir və şərtləri
• Vold teoremi
• Sürüşkən orta və şoklar
• ARIMA(X) modelləri ilə proqnozlaşdırma
• Praktiki məşğələ

Modul 8. Vektor Avtoreqressiya modelləri (VAR)

• VAR sistemində stasionarlıq
• İmpulsa cavab təhlilləri
• Variansın dekompozisiya təhlilləri
• VAR modelləri ilə proqnozlaşdırma
• Praktiki məşğələ